Marktüberblick aus der e|m|w 5|2022 Portfoliomanagement

Seit mehr als 50 Jahren schlägt unser Herz für die Energiewirtschaft. Unsere IT-Lösungen bringen die Energiewende mit einem stabilen Systembetrieb in Einklang. Spannungsgeladene Projekte in kritischen Infrastrukturen reizen uns besonders. Es liegt uns im Blut, die Energiewirtschaft aus vielen Blickwinkeln zu betrachten und zu verstehen. Dabei bleiben wir fokussiert auf Technologien und Methoden. Mit Ambition und Freude teilen mehr als 400 SOPTIMs mit unseren Kunden und Partnern das Streben nach Exzellenz und bleiben in einem dynamischen Umfeld stets offen für Neues.

Anteilseigner

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Mitarbeiterzahl

400

Ist Ihr Unternehmen Systemanbieter und/oder Dienstleister?

✓ Systemanbieter

Produktinformationen

Produktname

SOPTIM Energy

Systeminhalte

Portfolio-, Fahrplan-, Nominierungs-, Bilanzkreis- und Risikomanagement, Energiehandel, Portfolioentwicklung, Energiebeschaffung, Reporting, SaaS

Hauptkomponenten

SE:Portfoliomanagement: automatisierte Portfoliobewirtschaftung; SE:Bilanzkreismanagement: Nominierungsmanagement, GABi Gas/KOV, ALOCAT; SE:Trading: Bedarfsorientierte Beschaffung, Börsen- und OTC-Geschäfte, Derivatehandel, Spothandel, Intradayhandel; SE:Risikomanagement: Risikokennzahlen, Limit, PFC-Berechnung, Monte-Carlo-Simulation, SE:Regulatorisches Reporting: REMIT, EMIR; electronic Confirmation Matching (eCM); SE:MAKO: Mail verschlüsselt und signiert, AS2, AS4

Zusatzmodule

Integriertes Reporting für Auswertungen, Berichte und Statistiken: Alle Stamm-/Bewegungsdaten können über flexibel definierbare Abfragen ohne Datenbankkenntnisse auf Basis von MS-Excel ausgegeben werden. Berichtszeiträume sind frei wählbar. Die Erstellung erfolgt zyklisch oder aufgrund von Ereignissen

Anzahl bereits installierter Systeme

97

Vertragsverwaltung

Welche Typen von Standardverträgen können eingegeben und verwaltet werden?

Mit den Produkten u. Preismodellen lassen sich z. B. folgende Verträge im Stunden- oder Viertelstundenraster abbilden: Bänder, Blöcke und Strukturlieferungen, jeweils mit physischer oder finanzieller Erfüllung; Terminprodukte (inkl. Kaskadierung und Exchange for Physicals); Spotprodukte; Indexprodukte (inklusive Bindung an Öl- oder Lohnindizes); Optionen auf Standardprodukte; offene Verträge (inkl. komplexer Preisstrukturen und Mengenbegrenzungen); kraftwerksähnliche Verträge und Reserveverträge

Wie werden Nicht-Standardverträge (VV-Verträge, ToP-Verträge, Optionen) abgebildet (auch lastgangmäßig)?

Gesonderte Modelle: Leistungspreise, gezonte/gestaffelte Arbeitspreise, beliebige Preiszusätze als Aufschläge/Rabatte; indizierte Preise zur Abbildung komplexer Preisformeln/Swaps; Sigmoid-Verträge; Bewirtschaftung geplanter/tatsächlicher Einsatz; Definition/Überwachung ToP, Grenzen; Berücksichtigung Mehrkosten aus Mengenüber-/-unterschreitungen; Berechnung voraussichtlicher Kosten. Auch bei diesen Verträgen können Leistungen und Preise viertelstündlich oder stündlich variieren.

Wie wird das Vier-Augen-Prinzip umgesetzt?

Der Geschäftsanbahnungsprozess erfolgt statusorientiert (Vorschlag/Planung/Freigabe/Bestätigung). Der Statusworkflow ermöglicht über das Berechtigungskonzept eine 4-Augen-Kontrolle. Zudem wird der Prozess des electronic Confirmation Matchings unterstützt.

Welche Möglichkeiten bestehen zur Abbildung von Transportkapazität und Speichervorgängen?

Die Restriktionsprüfung beim Transport und bei der Ein- beziehungsweise Ausspeicherung wird durch die Verwendung von Kapazitätsverträgen ermöglicht. Diese wirken entweder auf den entsprechenden Transportvertrag, genauer die Übergabepunkte, oder analog auf die Speicherpunkte des Speichers.

Portfoliomanagement

Welche Möglichkeiten bestehen zur Darstellung von Portfolien und Teilportfolien?

Die Vergabe von Portfolio- und Teilportfoliostrukturen und -hierarchien ist komplett flexibel konfigurierbar. Die integrierten Analyse- und Auswertungsfunktionen können diese Strukturen filtern oder durch die Verwendung von Portfoliozusammenschlüssen (Summenbücher) aggregiert darstellen. Eine grafische Übersicht der Portfoliostruktur mit den Mengenflüssen zwischen Büchern ist Teil des Systems.

Wie werden offene Positionen dargestellt und bewertet?

Die offene Position kann für das Gesamtportfolio und einzelne Bücher, Bilanzkreise, Geschäftspartner oder Händler im Viertelstunden-, Stunden- oder Tagesraster dargestellt werden. Zusätzlich kann die Darstellung auf Zeitbereiche (zum Beispiel Peak oder Offpeak) eingeschränkt werden. Darüber hinaus können die offenen Positionen automatisch über andere (interne) Bücher oder externe Geschäfte glattgestellt werden. Die Bewertung erfolgt in Echtzeit mit den aktuellsten verfügbaren Marktpreisen.

Welche Funktionen unterstützen die Bewirtschaftung der Portfolien?

Offene Positionen werden gezielt nach Strategien (kosten-/mengenneutral, risikominimierend) geschlossen. Der automatisierte Ausgleich von offenen Positionen generiert Energieflüsse auch innerhalb komplexer Portfoliostrukturen. Eine Bewirtschaftung durch Beschaffungstranchenmodelle ist auch möglich.

Wie werden Unsicherheiten (z. B. auf der Verbraucherseite) und Flexibilitäten (z. B. auf der Erzeugungsseite) abgebildet und dargestellt?

Flexibilitäten wie zum Beispiel mögliche Beiträge von Eigenerzeugungsanlagen (Kraftwerke/Pumpen), Absatzprognosen und Optionen werden sogenannten Optionalitätsklassen zugeordnet und jeweils summiert im zentralen Portfolio-Editor dargestellt. Hier werden neben der Differenz zwischen Absatzprognose und Summe Ankäufe/Verkäufe/Erzeugung auch die Flexibilitäten visualisiert.

Risikomanagement

Wird die Berechnung und Verwaltung von Price-Forward-Curves unterstützt?

Integriert sind sowohl die Berechnung von HPFCs (Hourly-Price-Forward-Curves) als auch DPFCs (Daily-Price-Forward-Curves). Darüber hinaus können beliebige externe Price-Forward-Curves im Modul SE:Risikomanagement importiert, verwaltet und verwendet werden.

Für welche Größen können Limits definiert und überwacht werden?

Auf alle relevanten Portfolio-Objekte können Limits zur Überwachung bestimmter Größen gesetzt werden. Dabei stehen als Bezugsgrößen Deckungsbeiträge, Erfüllungsgrade, handelbare Mengen, Mengendifferenzen, offene Positionen, Portfolio- und Risikokennzahlen zur Verfügung.

Welche Risikoziffern können ermittelt werden?

Value-at-Risk, Value-at-Chance, Profit-at-Risk, Profit-at-Chance, Mark-to-Market, Profit & Loss, Adressenausfallrisiko (Forderungsausfallrisiko, Wiedereindeckungs-/Wiederabsatzrisiko), Risikokapital und dessen Auslastung können ermittelt werden.

Möglichkeiten zur Ermittlung des erforderlichen Eigenkapitals und Vergleich mit hinterlegtem Eigenkapital?

Die Hinterlegung des Eigenkapitals erfolgt zentral beim Counterpart in Relation zu frei konfigurierbaren Bonitätsratings. Das erforderliche Eigenkapital wird im Rahmen der Berechnung des Adressausfallrisikos ermittelt.

Welche Reports werden erzeigt und in welchen Formaten sind diese ausgebbar?

Reports aller Stamm- und Bewegungsdaten des Systems können mit flexibel konfigurierbaren Abfragen und firmenspezifischen Formatvorlagen in den Formaten Excel und CSV erstellt werden.

Fahrplan- und Bilanzkreismanagement

Welche Nominierung können erzeugt werden?

TSO Nominierungen: >Strom: DE, AT, BE, CH, CZ, DK, FR, HR, HU, IT (extern), LU, ME, NL, PL, RO, RS, SI, SK, UK; > Gas: DE, AT, BE, NL; Handelsnominierungen: REQEST- und NOMINT-Nominierungen im EDI, XML oder KISS-A-Gas Format; Unterstützung sämtlicher MüTs; (exakte Formate/Prozesse auf Anfrage)

Welche Möglichkeiten bestehen, um IST-Werte entgegenzunehmen und zu verwalten?

Ist-Werte werden analog zu den Prognosewerten an den Fachobjekten oder im fachlichen Kontext verwaltet. Dabei kann der Import automatisiert erfolgen. Es werden alle in der Marktkommunikation üblichen Formate unterstützt.

Wie wird die Prüfung der Bilanzkreisabrechnung (Strom/Gas) unterstützt?

Ist-Werte für prognostizierten Mengen können automatisch in das Portfolio importiert werden. Die Ausgleichsenergieberechnung berücksichtigt alle Vorgaben aus GABi (Gas) und MaBiS (Strom). Im Gas werden zusätzlich Toleranzen für untertägige Verpflichtungen, bilanziellen Flexibilitätsmenge, Konvertierungsmengen, Differenzmengen sowie die gehandelte Menge am virtuellen Punkt berechnet.

Welche Möglichkeiten bietet Ihr System zur Automatisierung der Routineprozesse?

Im täglichen Ablauf wiederkehrende Aufgabenstellungen, beispielsweise das Erstellen zentraler Reports, Daten Im- und -Exporte, aber auch Berechnungen können durch eine zentrale Jobverwaltung automatisiert und zu vorgegebenen Zeitpunkten zyklisch durchgeführt werden. Dabei ist es auch möglich auf Veränderungen im Portfolio mit einem automatisierten Hinweis zu reagieren (Versand von E-Mails, Hinweismeldungen o. ä.) oder im System Folgereaktion zu starten.

Beschreibung des Outsourcings (Preis + Leistung + Vertragsart)

Sämtliche Komponenten werden auch als SaaS-Systeme angeboten.

Charakteristika des Systems

Charakteristika – Ihr System ist…

✓ mandantenfähig
✓ mehrmandantenfähig
✓ mehrnutzerfähig
✓ mehrwährungsfähig
✓ mehrsprachenfähig
✓ revisionssicher

Ist Ihr System eine Standardlösung oder eine individuelle Lösung?

Das System ist eine Standardlösung. Dabei ist das System sehr flexibel im fachlogischen Kontext an kundenspezifische Erfordernisse anpassbar.

Kooperationspartner und Referenzkunden

Mit welchen Partnern kooperiert Ihr Unternehmen?

Auf Anfrage.

Wie lauten die Referenzkunden Ihres Unternehmens?

Auf Anfrage.

SüdWestStrom ist seit über 23 Jahren der Spezialist für skalierbare energiewirtschaftliche Prozesse, vor allem für Beschaffung, Bilanzkreismanagement und Marktprozesse. Innovativ ist die Stadtwerke-Kooperation bis heute: Das Online-Portal SWS-Connect ist für Stadtwerke zum zentralen Multifunktions-Werkzeug geworden. Hier beschaffen Stadtwerke einfach und schnell mit wenigen Klicks, erstellen Angebote und steuern preisorientiert ihre Erzeugungsanlagen und behalten dabei gleichzeitig ohne Medienbruch den Überblick über Ihre Absatz- und Rechnungsdaten.

Anteilseigner

59 Stadtwerke aus ganz Deutschland

Mitarbeiterzahl

90

Ist Ihr Unternehmen Systemanbieter und/oder Dienstleister?

✓ Dienstleister

Produktinformationen

Produktname

Portfolio-Pool Erdgas; Portfolio-Pool Strom; SWS-Connect

Hauptkomponenten

Terminabsicherung; strukturierte Beschaffung – auch von sehr kleinen Mengen; Bilanzkreismanagement (Prognose, Fahrplanmanagement, Spot-Ausgleich); Angebotsmanagement- und Portfoliomanagement-Tools; tägliche Marktinformationen; Meldepflichten gemäß REMIT; Datenweiche zur einfachen Marktkommunikation; Intermediär für den Kauf von nEHS-Zertifikaten; Steuerung von Angeboten, Beschaffung, Kalkulation, Portfolio- und Anlagensteuerung über ein Portal: SWS-Connect

Zusatzmodule

EEG-Direktvermarktung; automatisierte Anlagensteuerung mit künstlicher Intelligenz; aktive Flexibilitätsvermarktung und Marktzugang zum kontinuierlichen Intraday-Handel, Aufbau Risikomanagement/Risikohandbuch

Vertragsverwaltung

Welche Typen von Standardverträgen können eingegeben und verwaltet werden?

alle handelsüblichen Terminprodukte (Strom und Erdgas) sowie Fahrpläne (Strom), Granularität deutlich höher als an typischen Handelsplätzen

Wie werden Nicht-Standardverträge (VV-Verträge, ToP-Verträge, Optionen) abgebildet (auch lastgangmäßig)?

Sind ebenfalls über SüdWestStrom beschaffbar und werden entsprechend in den Reportings sowie Abrechnungen ausgewiesen.

Wie wird das Vier-Augen-Prinzip umgesetzt?

SüdWestStrom ist Dienstleister: Die Beschaffungsentscheidungen treffen ausschließlich die Pool-Teilnehmer. SüdWestStrom unterstützt an mehreren Stellen bei der Plausibilisierung und Prüfung der Beschaffungs- und Absatzdaten sowie beim Aufbau eines Risikomanagements und einer Beschaffungs-Richtlinie.

Portfoliomanagement

Welche Möglichkeiten bestehen zur Darstellung von Portfolien und Teilportfolien?

Unterportfolios können in beliebiger Zahl installiert werden. Portfolioberichte, Absatzdaten und Portfolioabrechnungen können je Unterportfolio oder in Summe dargestellt werden.

Wie werden offene Positionen dargestellt und bewertet?

Im Rahmen der Portfolioberichte werden offene Positionen ausgewiesen und anhand aktueller Preisinformationen bewertet. Bei Bedarf können die Angaben durch Risikokennzahlen angereichert werden.

Welche Funktionen unterstützen die Bewirtschaftung der Portfolien?

Es gibt: unterschiedliche Bewertungs- und Portfoliomanagement-Tools, Lastgang-Ausroll-Tools, mit Risikokennzahlen angereicherte Portfolioberichte, Online-Portal. Integrierter Marktzugang für Standardhandels- und Nichtstandardprodukte.

Wie werden Unsicherheiten (z. B. auf der Verbraucherseite) und Flexibilitäten (z. B. auf der Erzeugungsseite) abgebildet und dargestellt?

im Rahmen der Tools durch Temperatur-/Absatz-Szenariorechnungen, beziehungsweise durch Preis-Mengen-Risiko-Kalkulationen

Risikomanagement

Wird die Berechnung und Verwaltung von Price-Forward-Curves unterstützt?

Fremd-PFCs sind integrierbar und werden im Tool-Umfang unterstützt. Eigene PFCs werden aktualisiert zur Verfügung gestellt.

Für welche Größen können Limits definiert und überwacht werden?

Es können Limits für Terminabsicherungen unabhängig vom lot-size abgebildet (stopp-loss; take-profit, dynamisch) und mit weiteren Restriktionen, wie zum Beispiel Tranchen, kombiniert werden. Auch für Intraday-Aufträge können Limits und Ausführungsrestriktionen gesetzt werden.

Welche Risikoziffern können ermittelt werden?

MtM, VaR, CfaR können kundenspezifisch implementiert werden.

Welche Reports werden erzeigt und in welchen Formaten sind diese ausgebbar?

Portfolio- und Marktberichte im EXCEL- und PDF-Format, sowie durch interaktive Tools

Fahrplan- und Bilanzkreismanagement

Welche Nominierung können erzeugt werden?

übliche Formate; SüdWestStrom kann im Rahmen des Bilanzkreismanagements jegliche Kommunikation mit den Marktgebietsverantwortlichen, Übertragungsnetzbetreibern und Marktpartnern übernehmen.

Welche Möglichkeiten bestehen, um IST-Werte entgegenzunehmen und zu verwalten?

Ist-Daten können in allen marktüblichen Formaten entgegengenommen und verwaltet werden. Übernommene Daten können in Echtzeit über ein Online-Portal eingesehen werden.

Wie wird die Prüfung der Bilanzkreisabrechnung (Strom/Gas) unterstützt?

SüdWestStrom übernimmt die Prüfung der Bilanzkreisabrechnung. Die Bilanzierungsdaten können in Echtzeit über ein Online-Portal eingesehen werden.

Welche Möglichkeiten bietet Ihr System zur Automatisierung der Routineprozesse?

Durch den Einsatz einer Datenweiche können Datenübertragungsprozesse weitgehend automatisiert werden.

Kooperationspartner und Referenzkunden

Mit welchen Partnern kooperiert Ihr Unternehmen?

Mehr als 200 Stadtwerke gehören zu dem 1999 gegründeten Netzwerk. Über 150 Energieversorger beschaffen ihren Strom über das Portfolio-Pool-Modell von SüdWestStrom. Am Erdgas-Portfolio-Pool sind etwa 80 Versorger beteiligt. Insgesamt beschaffen über 170 kommunale Energieversorger ihre Energie über die Portfolio-Pools der Stadtwerke-Kooperation.

Wie lauten die Referenzkunden Ihres Unternehmens?

Mehr als 170 Energieversorger aus ganz Deutschland.

Die Stadtwerke-Kooperation Trianel wurde 1999 mit dem Ziel gegründet, die Interessen von Stadtwerken und kommunalen Energieversorgern zu bündeln und deren Unabhängigkeit und Wettbewerbsfähigkeit im Energiemarkt zu stärken. Die rund 330 Mitarbeiter unterstützen Stadtwerke bei ihrer Versorgungsaufgabe entlang der gesamten energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette. Dazu werden im Energiehandel und in der Beschaffung Interessen gebündelt und Synergien genutzt und auf digitalisierte Prozesse über das Trianel DESK ausgerichtet.

Anteilseigner

57 Stadtwerke aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden und der Schweiz

Mitarbeiterzahl

330

Ist Ihr Unternehmen Systemanbieter und/oder Dienstleister?

✓ Systemanbieter
✓ Dienstleister

Produktinformationen

Produktname

Beschaffungs-PM (Strom/Gas), Erzeugungs-PM (Strom), Gasspeicher-PM, Absatz-PM (Strom/Gas), Liefermanagement (Strom/Gas), Risikomanagement, Beratung

Systeminhalte

Beschaffung, Kundenkalkulation, Reporting, Absatzportfoliomanagement, Liefermanagement

Hauptkomponenten

Marktanalyse, Marktberatung, Strategieerstellung, Portfolioverwaltung, Reporting. Abwicklung über die digitale Plattform Trianel Desk

Zusatzmodule

Limitüberwachung, Vertragsoptimierung, Fahrplan- und Bilanzkreismanagement, Risikomanagement

Anzahl bereits installierter Systeme

> 70

Vertragsverwaltung

Welche Typen von Standardverträgen können eingegeben und verwaltet werden?

Die eingesetzten Systeme können alle gängigen Verträge abbilden.

Wie werden Nicht-Standardverträge (VV-Verträge, ToP-Verträge, Optionen) abgebildet (auch lastgangmäßig)?

Die eingesetzten Systeme können alle gängigen Verträge abbilden und besitzen einen Optimierungskern.

Wie wird das Vier-Augen-Prinzip umgesetzt?

Das Vier-Augen-Prinzip wird durch zwei Portfolio-Manager und eine automatisierte Risikoüberwachung sichergestellt.

Welche Möglichkeiten bestehen zur Abbildung von Transportkapazität und Speichervorgängen?

Die eingesetzten Systeme können alle gängigen Speicherverträge abbilden.

Portfoliomanagement

Welche Möglichkeiten bestehen zur Darstellung von Portfolien und Teilportfolien?

Trianel setzt mehrere Beschaffungsbücher ein. Alle Portfolien vom Handels-Portfolio bis hin zum Tarifkunden-Portfolio sind darstellbar. Bilanzkreissalden können ebenfalls auf Viertelstundenbasis analysiert werden.

Wie werden offene Positionen dargestellt und bewertet?

Die Darstellung der offenen Positionen erfolgt Mark-to-Market auf Basis importierter PFCs. Alternativ können offene Positionen als Zeitreihen exportiert werden.

Welche Funktionen unterstützen die Bewirtschaftung der Portfolien?

Hedgingfunktion: Zerlegung von offenen Positionen in Standard- und Off-Standardprodukte (vor und während der Lieferperiode) sowie standardisiertes und individuelles Reporting der Portfolien.

Wie werden Unsicherheiten (z. B. auf der Verbraucherseite) und Flexibilitäten (z. B. auf der Erzeugungsseite) abgebildet und dargestellt?

Unsicherheiten werden durch Optimierungstools (stochastische Optimierung) abgebildet sowie durch die Darstellung von Erwartungswerten.

Risikomanagement

Wird die Berechnung und Verwaltung von Price-Forward-Curves unterstützt?

Trianel setzt eigene Price-Forward-Curves ein. Pro Buch können unterschiedliche Bewertungsinidizes angesetzt werden.

Für welche Größen können Limits definiert und überwacht werden?

Offene Positionen, Value at Risk, Korridorgrenzen, Preislimits, Volumenlimits, zeitliche Limits.

Welche Risikoziffern können ermittelt werden?

Mark-to-Market, Value-at-Risk, Profit-at-Risk, Stress-Werte, jegliche Mengen und Preisrisiken (insbesondere Vertriebsaufschläge).

Möglichkeiten zur Ermittlung des erforderlichen Eigenkapitals und Vergleich mit hinterlegtem Eigenkapital?

Das erforderliche Eigenkapital wird mit den Kunden im Rahmen eines Risikokonzepts ermittelt.

Welche Reports werden erzeigt und in welchen Formaten sind diese ausgebbar?

Management-Reports, Portfolioreports, Bilanzkreissalden, Spot- und Ausgleichsenergiereports, Strategiereports, Vertragslisten, Prognosegüten, Credit-Risk-Reports.

Fahrplan- und Bilanzkreismanagement

Welche Nominierung können erzeugt werden?

Trianel kann als Fahrplan- und Bilanzkreis-Dienstleister alle Fahrpläne und Nominierungen entgegennehmen.

Welche Möglichkeiten bestehen, um IST-Werte entgegenzunehmen und zu verwalten?

Alle Ist-Werte können im Rahmen der Trianel Dienstleistung BKM angenommen und verwaltet werden. Messwerte können auf Segmentebene im Portfolioreport berücksichtigt werden.

Wie wird die Prüfung der Bilanzkreisabrechnung (Strom/Gas) unterstützt?

Die Unterstützung bei der Prüfung der Bilanzkreisabrechnung gehört zur Trianel Dienstleistung. Der Kunde erhält via Online Reporting alle erforderlichen Zeitreihen.

Welche Möglichkeiten bietet Ihr System zur Automatisierung der Routineprozesse?

Überführung aller Prozesse auf Trianel Desk.

Charakteristika des Systems

Charakteristika – Ihr System ist…

✓ mandantenfähig
✓ mehrmandantenfähig
✓ mehrnutzerfähig
✓ mehrwährungsfähig
✓ revisionssicher

Ist Ihr System eine Standardlösung oder eine individuelle Lösung?

Je nach Anforderungen können sowohl standardisierte als auch kundenindividuelle Konfigurationen umgesetzt werden.